36.下列敘述何者有誤？
(A)增加資產種類一定可使風險分散之效果更好
(B)不能賣空下，股票之間相關係數愈低，風險分散之效果愈好
(C)股票之風險溢酬愈高，其貝它係數愈大
(D)投資組合之建構多以平均數－變異數分析為基礎

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統計： A(301), B(46), C(46), D(66), E(0) #1547087

嗨你好

B1 · 2017/07/15

#2340925

若為兩種資產間為完全正相關者，並沒有辦法...

(共 26 字，隱藏中）

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410062039kuo

B2 · 2020/05/12

#3952275

增加資產種類，並不一定使投資組合分散風險，還必須視該資產與資產間的相關係數而定。

假設大部分資產皆為正相關，則在股市大起大落的時候，總投資組合也會大起大落。

相反地，若部分資產為負相關，則此投資組合比較能不受景氣或是大環境突發事件的影響。