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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
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49.預期標的物跌價,則下列策略中,那些可獲利?(1)賣出期貨;(2)買入期貨賣權;(3)賣出期貨買權;(4)買入期貨買權;(5)賣出期貨賣權;(6)賣出現貨:
(A)僅(1)、(2)、(3)、(5)
(B)僅(1)、(2)、(3)、(6)
(C)僅(1)、(2)、(3)、(4)
(D)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)
答案:
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統計:
A(20), B(83), C(3), D(7), E(1) #242975
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/03/02
#3807780
預期標的物跌價要做空: ( 1 ) 賣...
(共 96 字,隱藏中)
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相關試題
50.美國的通貨膨脹率低於日本,如果預期此差距將縮小,則交易人應:(A)買日幣賣權 (B)買日幣期貨 (C)賣日幣買權 (D)賣日幣期貨。
#242976
51.日本的通貨膨脹率高於美國,如果預期此差距將擴大,則交易人應:(A)買日幣買權(B)買日幣期貨(C)賣日幣賣權(D)賣日幣期貨
#242977
52.3月玉米期貨和5月玉米期貨價格的差異稱為:(A)基差 (B)價差 (C)損益 (D)沖銷。
#242978
53.在台灣市場中利用歐元和日圓期貨價差而進行的期貨交易稱為:(A)交叉匯率價差交易(Cross Rate Spread) (B)泰德價差交易(Ted Spread) (C)擠壓式價差交易(Crush Spread) (D)縱列式價差交易(Tandem Spread)。
#242979
54.1月10日時,3月份小麥期貨每英斗為 $3.5,同時7月份小麥期貨為每英斗 $3.92。若至2月10日,3月份小麥期貨上漲至 $3.58,7月份小麥期貨上漲至 $3.94。則由1月10日至2月10日,其3月份與7月份的價差之絕對值是:(A)變小 (B)變大 (C)不變 (D)無法判斷。
#242980
55.期貨價差交易之保證金會較一般投機策略低,其原因為何?(A)報酬較高 (B)風險較低 (C)期貨買賣部位相抵 (D)選項A、B、C皆是。
#242981
56.小玲在市場上同時賣出一張6月份到期之小麥契約,買進一張9月份到期之小麥契約;及買進一張9月份到期之小麥契約,賣出一張12月到期之小麥契約,其對市場的看法為:(A)6月份的契約價格偏低 (B)9月份的契約價格偏低 (C)12月份的契約價格偏低 (D)選項A、B、C皆非。
#242982
57.預期標的物價格上漲時,應選擇何者來建立價差策略中之多頭部位?(A)價格波動性小者 (B)價波波動性大者 (C)價格較高者 (D)價格較低者。
#242983
58.小琪在3月玉米期貨對6月玉米期貨有 $0.03升水時,買進3月玉米期貨,賣出同量的6月玉米期貨,幾天後在3月期貨價格對6月期貨價格有 $0.07貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為:(A)獲利 $0.2 (B)獲利 $0.1 (C)損失 $0.2 (D)損失 0.1。
#242984
59.有關期貨交易,下列敘述何者正確?(A)基差是近期期貨和遠期期貨之間的價差 (B)價差是現貨和期貨之間的價差 (C)只要基差維持不變,則現貨市場的價格風險就可完全消除 (D)持有現貨者,若預期現貨價格會下跌,應買入期貨來避險。
#242985
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