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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
58.小琪在3月玉米期貨對6月玉米期貨有 $0.03升水時,買進3月玉米期貨,賣出同量的6月玉米期貨,幾天後在3月期貨價格對6月期貨價格有 $0.07貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為:
(A)獲利 $0.2
(B)獲利 $0.1
(C)損失 $0.2
(D)損失 0.1。
答案:
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統計:
A(5), B(12), C(4), D(22), E(0) #242984
詳解 (共 2 筆)
林琬真
B1 · 2011/12/07
#228151
1
1
Retsnom
B2 · 2020/08/17
#4224126
-0.07-0.03=-0.1
(共 17 字,隱藏中)
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18.小恩在 3 月玉米期貨對 6 月玉米期貨有$0.03 升水時,買進 3 月玉米期貨,賣出同量的 6 月玉 米期貨,幾天後在 3 月期貨價格對 6 月期貨價格有$0.07 貼水時,結清部位,不考慮手續費, 每單位之損益為: (A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1
#1609693
44. 小珊在3月玉米期貨對6月玉米期貨有$0.03升水時,買進3月玉米期貨,賣出同量的6月玉米期貨,幾天後在3月期貨價格對6月期貨價格有$0.07貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為: (A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1
#2009795
18. 小涵在 3 月玉米期貨對 6 月玉米期貨有$0.03 升水時,買進 3 月玉米期貨,賣出同量的 6 月玉米期貨,幾天後在 3 月期貨價格對 6 月期貨價格有$0.07 貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為: (A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1
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50. 小卉在 3 月玉米期貨對 6 月玉米期貨有$0.03 升水時,買進 3 月玉米期貨,賣出同量的 6 月玉米期貨,幾天後在 3 月期貨價格對 6 月期貨價格有$0.07 貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為:(A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1
#3141892
59.有關期貨交易,下列敘述何者正確?(A)基差是近期期貨和遠期期貨之間的價差 (B)價差是現貨和期貨之間的價差 (C)只要基差維持不變,則現貨市場的價格風險就可完全消除 (D)持有現貨者,若預期現貨價格會下跌,應買入期貨來避險。
#242985
60.小琪買進5月之黃金期貨,價格 1,400,幾天後賣出7月份之銅期貨,價格為 8,950,則:(A)此為避險交易 (B)此為看多價差交易 (C)只是單純二筆期貨部位,一為多頭,一為空頭 (D)選項A、B、C皆非。
#242986
61.當投資人預期標的物價格會上漲時,為何不採單獨買進期貨部位,而要採取一買一賣之價差策略,其原因為:(A)降低投機風險 (B)增加投資報酬率 (C)保證金較少 (D)選項A、B、C皆是。
#242987
62.小玲進行價差交易,買入9月份加幣期貨 $1.2394,賣出12月份加幣期貨價格為 $1.2369,平倉時,9月份加幣為 $1.2396,12月份加幣為 $1.2368,試問其損益為何?(A)每加幣 +$0.0003 (B)每加幣 -$0.0003 (C)每加幣 +$0.0002 (D)每加幣 -$0.0002。
#242988
63.假設過去 S&P 500指數期貨之波動性較DJIA指數期貨大,請問當小明看空美國股市時,其價差策略應為何?(A)買進 S&P 500指數期貨,賣出DJIA指數期貨 (B)賣出 S&P 500指數期貨,買進DJIA指數期貨 (C)買進 S&P 500指數期貨,買進 DJIA指數期貨 (D)賣出 S&P 500指數期貨,賣出 DJIA指數期貨。
#242989
64.某交易者變為目前小麥的現貨價格太低,所以買進小麥現貨,並賣出等量的小麥期貨契約,到交割日時,以現貨交割,此做法稱為:(A)空頭避險 (B)交叉交易 (C)套利交易 (D)選項A、B、C皆非。
#242990
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