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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
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51.六月CME國庫券期貨之市價為 98.35,六月國庫券期貨買權之履約價格為 98.55,權利金為 0.1,則此買權:
(A)處於價內
(B)處於價平
(C)沒有時間價值
(D)時間價值為正。
答案:
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統計:
A(2), B(1), C(7), D(12), E(0) #243196
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/29
私人筆記#2201339
未解鎖
時間價值=權利金-內含價值時間價值=權利...
(共 52 字,隱藏中)
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相關試題
50.六月CME國庫券期貨之市價為 98.35,六月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為 0.22,則此賣權:(A)處於價內 (B)處於價平 (C)處於價外 (D)時間價值為0。
#243195
20.6 月 CME 歐洲美元期貨之市價為 98.35,6 月歐洲美元期貨買權之履約價格為 98.65,權利金 為 0.30,則此買權: (A)處於價內 (B)處於價平 (C)沒有時間價值 (D)時間價值為正
#1906884
65.三月CME國庫券期貨之市價為95.35,三月國庫券期貨買權之履約價值為95.55,則此買權:(A)處於價內 (B)處於價平 (C)沒有時間價值 (D)處於價外。
#243210
88.六月 CME 國庫券期貨之市價為 98.35,六月國庫券期貨買權之履約價格為 98.55,權利金為 0.1,則此買權: (A)處於價內 (B)處於價平 (C)沒有時間價值 (D)時間價值為正
#2598968
25. 6月CME國庫券期貨之市價為98.35,6月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為0.22,則此賣 權: (A)處於價内 (B)處於價平 (C)處於價外 (D)時間價值為0
#631267
52.某甲以 0.028 買入一張CME二月份履約價 1.475的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平衡點為:(A)1.503 (B)1.755 (C)1.4275 (D)1.447。
#243197
53.歐洲美元期貨為 96.00,下列有關歐洲美元期貨選擇權權利金之敘述何者正確?(A)履約價 96.25 買權權利金高於 95.75 買權權利金 (B)履約價96.25賣權權利金高於95.75 賣權權利金 (C)履約價96.00賣權權利金高於96.00買權權利金 (D)履約價96.00買權權金高於95.00買權權利金。
#243198
54.賣出期貨買權具有:(A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務。
#243199
55.S&P 500現貨指數975,則:(A)980買權為價內/980賣權為價外 (B)970買權為價內/970賣權為價外 (C)970買權及賣權皆為價內 (D)965買權及賣權皆為價外。
#243200
56.關於期貨買權何者正確?(A)時間價值=權利金+內含價值 (B)時間價值=權利金-內含價值 (C)時間價值>內含價值 (D)時間價值<內含價值。
#243201
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