試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

74.某人預期利率將下降，因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價97.25，權利金0.45，並賣出九月履約價98.50，權利金0.21，各買賣一口，則此人的最大獲利為：
(A)2,525
(B)2,505
(C)2,600
(D)選項A、B、C皆非。

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