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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
74.當價差超過何種成本時,通常價差交易便很可能有獲利空間?
(A)融資成本
(B)商品購買成本
(C)倉儲成本
(D)持有成本。
答案:
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統計:
A(4), B(6), C(14), D(115), E(0) #243000
詳解 (共 2 筆)
大白熊
B1 · 2020/11/15
#4377802
期貨價格=現貨價格+持有成本-持有現貨的...
(共 78 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/12/11
#7228110
這是一道關於期貨交易與套利理論的經典題目...
(共 1822 字,隱藏中)
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85、 ( ) 當價差超過何種成本時,通常價差交易便很可能有獲利空間? (A) 融資成本 (B) 商品購買成本 (C) 倉儲成本 (D) 持有成本
#1265990
85. 當價差超過何種成本時,通常價差交易便很可能有獲利空間? (A)融資成本 (B)商品購買成本 (C)倉儲成本 (D)持有成本
#3172271
75.下列敘述何者有誤?(A)價差交易之報酬會較一般投機策略小 (B)價差交易之風險較一般投機策略小 (C)價差交易之保證金較一般投機策略少 (D)投機策略之操作手法為買低賣高。
#243001
76.當小明預期臺股指數上漲時,應如何執行價差策略:(A)單獨買進臺指期貨 (B)單獨賣出臺指期貨 (C)買進波動性較大之臺指期貨、同時賣出波動性較小之臺指期貨 (D)價進波動性較小之臺指期貨、同時賣出波動性較大之臺指期貨。
#243002
77.期貨價差交易能否獲利,主要考量因素為何?(A)期貨間價格的相對走勢 (B)個別期貨價格的走勢 (C)期貨交易量的大小 (D)現貨交易量的大小。
#243003
78.基差交易(basis trading)是:(A)期貨與現貨間一買一賣的操作 (B)期貨與期貨間一買一賣的操作 (C)現貨與期貨間同時賣出的操作 (D)選項A、B、C皆非。
#243004
79.價差交易(spread trading)是:(A)期貨與現間同時賣出的操作 (B)期貨與現貨間一買一賣的操作 (C)期貨與期貨間一買一賣的操作 (D)選項A、B、C皆非。
#243005
80.某期貨交易人在玉米7月份期貨對5月份期貨有5美分之升水(Premium)時,買入5月份期貨,賣出7月份期貨,後來在7月份期貨對5月份期貨升水10美分時結平部位,在不考慮交易成本下,其一英斗(bushel)之交易損益為:(A)獲利15美分 (B)損失15美分 (C)損失5美分 (D)獲利5美分。
#243006
81.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作?(A)買瑞郎期貨 (B)買瑞郎現貨 (C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨 (D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨。
#243007
82.同上題,若預期瑞郎對英鎊貶值,則又該如何操作?(A)賣瑞郎現貨 (B)賣瑞郎期貨,並且買英鎊期貨 (C)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨 (D)賣瑞郎期貨。
#243008
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