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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
76.當小明預期臺股指數上漲時,應如何執行價差策略:
(A)單獨買進臺指期貨
(B)單獨賣出臺指期貨
(C)買進波動性較大之臺指期貨、同時賣出波動性較小之臺指期貨
(D)價進波動性較小之臺指期貨、同時賣出波動性較大之臺指期貨。
答案:
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統計:
A(25), B(1), C(105), D(9), E(0) #243002
私人筆記 (共 1 筆)
柯震冬
2018/03/11
私人筆記#694201
未解鎖
這個就是毛盾怎麼有波動大跟波動小的台指同...
(共 39 字,隱藏中)
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相關試題
77.期貨價差交易能否獲利,主要考量因素為何?(A)期貨間價格的相對走勢 (B)個別期貨價格的走勢 (C)期貨交易量的大小 (D)現貨交易量的大小。
#243003
78.基差交易(basis trading)是:(A)期貨與現貨間一買一賣的操作 (B)期貨與期貨間一買一賣的操作 (C)現貨與期貨間同時賣出的操作 (D)選項A、B、C皆非。
#243004
79.價差交易(spread trading)是:(A)期貨與現間同時賣出的操作 (B)期貨與現貨間一買一賣的操作 (C)期貨與期貨間一買一賣的操作 (D)選項A、B、C皆非。
#243005
80.某期貨交易人在玉米7月份期貨對5月份期貨有5美分之升水(Premium)時,買入5月份期貨,賣出7月份期貨,後來在7月份期貨對5月份期貨升水10美分時結平部位,在不考慮交易成本下,其一英斗(bushel)之交易損益為:(A)獲利15美分 (B)損失15美分 (C)損失5美分 (D)獲利5美分。
#243006
81.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作?(A)買瑞郎期貨 (B)買瑞郎現貨 (C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨 (D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨。
#243007
82.同上題,若預期瑞郎對英鎊貶值,則又該如何操作?(A)賣瑞郎現貨 (B)賣瑞郎期貨,並且買英鎊期貨 (C)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨 (D)賣瑞郎期貨。
#243008
83.小真做了一口咖啡3月/5月的多頭價差交易,當時3月咖啡106.05美分,5月咖啡108.00美分,之後價差縮小為3月107.55美分且5月109.05美分,若不計佣金,則此價差交易的結果為何?(咖啡契約值為37,500磅)(A)損失 168.75 (B)損失 337.5 (C)獲利 168.75 (D)獲利 337.5。
#243009
84.小真做了1口咖啡3月/5月的多頭價差交易,當時3月咖啡是105.05美分,5月咖啡106.05美分(每一合約 37,500 磅),之後價差擴大為3月106.75美分且5月108.75美分,若不計佣金,則此價差交易的結果為何?(A)獲利 750 (B)獲利 375 (C)損失 375 (D)損失 750。
#243010
85.某位價差交易者注意到3月份棉花期貨價格為60美分/磅,5月份棉花期貨價格為65美分/磅,他認為5月份的合約被高估了,則他該進行怎樣的策略?(A)賣出3月份期貨 (B)賣出5月份期貨 (C)賣出5月份期貨,並同時買進3月份期貨 (D)買進5月份期貨,並同時賣出3月份期貨。
#243011
86.同上題,若其認為5月份的合約被低估,則他又該進行下列何種策略?(A)賣出3月份期貨 (B)買進5月份期貨 (C)賣出5月份期貨,並同時買進3月份期貨 (D)買進5月份期貨,並同時賣出3月份期貨。
#243012
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