試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

89.假設7月時A股票的價格為 $100，當時三個月期之年利率為 12%(即r7,10＝3%)，依據持有成本的模式，當每10月到期之A股票期貨之均衡價為多少？(不考慮股利)
(A)$97
(B)$99.25
(C)$100.75
(D)$103。

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