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期貨交易理論與實務
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114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
> 試題詳解
9. 下列何種期貨合約可實物交割?
(A)S&P 500 期貨
(B)SOFR 期貨
(C)摩根臺指期貨
(D)長期美國公債期貨
答案:
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統計:
A(17), B(41), C(6), D(395), E(0) #3437482
詳解 (共 3 筆)
魚(邀請碼219102)
B2 · 2025/07/04
#6520880
## 各選項詳細說明: 1. **...
(共 446 字,隱藏中)
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喵內歐嗨呦!
B3 · 2025/10/13
#6887868
美國 CBOT 公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括現金交割。
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今天吃蛋餅
B1 · 2025/06/18
#6490822
SOFR 是利率期貨的一種(美國隔夜融資利率期貨)
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相關試題
10. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險? (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (C)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
#3437483
11. 美國 CBOT 公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項? (A)現金結算 (B)任選交割公債 (C)任選交割日 (D)選項(A)(B)(C)皆是
#3437484
12. 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是: (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
#3437485
13. 對於觸及市價(MIT)委託「賣出45 MIT」,下列敘述何者正確? (A)若市價成交45或以下,MIT 委託成為市價委託 (B)若市價成交45 或以上,MIT 委託成為市價委託 (C)若市價成交45 或以下,MIT委託成為限價委託 (D)選項(A)(B)(C)皆非
#3437486
14. 以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素? (A)期貨契約標的物 (B)預期未來期貨價格的走勢 (C)期貨契約到期月份 (D)買進或賣空期貨契約數量
#3437487
15. 某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 SOFR + 1.5%,當時之 SOFR 為 5%,在賣出 SOFR 期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A) 變成固定利率 (B) 變成與 LIBOR 反向變動 (C) 仍為浮動,但起落較小 (D) 不一定
#3437488
16. 長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格: (A) 高 (B) 相等 (C) 低 (D) 不一定
#3437489
17. 9 月 5 日,現貨黃金 $1,643/盎司,期貨黃金 $1,645/盎司;到 9 月 30 日,現貨為 $1,640/盎司,期貨為 $1,658/盎司,則基差(現貨 - 期貨)的變動為: (A) 16 (B) 12 (C) -16 (D) -12
#3437490
18. 下列何種情況發生時,避險的人應增加期貨部位的數量? (A) 現貨市場風險變小時 (B) 期貨與現貨市場之間的相關程度變小時 (C) 期貨市場風險變小時 (D) 現貨部位減少時
#3437491
19. 小明預計於 3 個月後購進現貨,為了規避 3 個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。3 個月期間,基差值由 -5 轉至 3,而且每單位基差價值 500 元。試問:相對於目前之現貨價,3 個月後的現貨成本為何?(基差 = 現貨價格 - 期貨價格) (A) 降低 4,000 元 (B) 增加 4,000 元 (C) 降低 2,000 元 (D) 增加 2,000 元
#3437492
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