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105年 - 105-2 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62687
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9. CME 的歐洲美元(Eurodollar)期貨契約規格為:
(A) 10 萬美元
(B) 50 萬美元
(C) 100 萬美元
(D) 1,000 萬美元
答案:
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統計:
A(55), B(5), C(260), D(2), E(0) #1615319
詳解 (共 1 筆)
Alan Chang
B1 · 2018/04/16
#2727636
長天期都是10萬 短期的如歐美和國庫都是...
(共 26 字,隱藏中)
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10. 某期貨交易人的委託單如下:Buy 10 December S&P 500 at 1,050.00 Stop,則可能成交之價 格為: (A) 1,055.00 (B) 1,050.00 (C) 1,000.00 (D)選項ABC皆有可能
#1615320
11. CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為: (A)買方支付日圓,換取英鎊 (B)買方支付美元,換取英鎊 (C)買方支付美元,換取日圓 (D)現金交割
#1615321
12.臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數期貨避險時,最難消除: (A)大盤風險 (B)系統風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
#1615322
13.避險之效果與下列何者之關係最密切? (A)目前之期貨價格 (B)期貨價格之走勢 (C)基差之變動 (D)現貨價格之走勢
#1615323
14.下列何者,不屬於一般的多頭避險者? (A)罐頭製造商 (B)超級市場公司 (C)生產小麥農夫 (D)融資公司應允貸款給企業
#1615324
15.歐洲美元期貨可以規避美元的: (A)短期利率風險 (B)長期利率風險 (C)匯率風險 (D)購買力風險
#1615325
16. 英國進口商,將從瑞士進口手錶,總價為 180 萬美元,其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元,此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨(每口合約價值為 62,500 英鎊)? (A)17 口 (B)賣 17 口 (C)買 19 口 (D)賣 19 口
#1615326
17.一股票投資組合的價值為 1 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,投資組合價值將會變動 1.2%, 若目前臺股期貨的價格為 6,000,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進 100 口 (B)買進 95 口 (C)賣出 100 口 (D)賣出 95 口
#1615327
18.在正向市場中,當基差絕對值變大時,代表: (A)期貨價格上漲的幅度較現貨價格大 (B)期貨價格上漲的幅度較現貨價格小 (C)期貨價格下跌的幅度較現貨價格大 (D)現貨價格不變,期貨價格下跌
#1615328
19. 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望: (A)近月價格漲幅小於遠月 (B)近月價格漲幅大於遠月 (C)近月價格跌,遠月價格漲 (D)選項ABC皆非
#1615329
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