90.假設目前期貨價格為310，買進十二月S&P 500期或買權(Call)，履約價格800，權利金為30， 同時買進十二月期貨賣權(put)，履約價格800，權利金為10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)800
(B)820
(C)830

(D)840

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統計： A(1), B(4), C(2), D(14), E(0) #915963

詳解 (共 1 筆)

#7406347

只要看到題目是**「同履約價」的雙買（買Call + 買Put）**，不論題目敘述給的目前期貨價格（310）多有誤導性，一律直接看履約價：
Step 1： 先把兩邊權利金加總 30 + 10 = 40（總成本）
Step 2：
問高的兩平點 履約價 加上 總成本 800 + 40 = 840
問低的兩平點 履約價 減去 總成本 800 - 40 = 760
這種題目只要把「總成本」算出來，上下加減一下，兩秒鐘就可以直接秒殺答案囉！

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