試題詳解

47.假設目前期貨價格為910，賣出十二月S&P 500期貨買權 (call)，履約價格900，權利金為30，同時賣出十二月S&P 500期貨賣權 (put)，履約價格900，權利金10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)850
(B)860
(C)900
(D)930。