申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：98年 - 98-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93365
科目：期貨法規與自律規範
年份：98年
排序：0

6. 假設有一選擇權發行機構，目前該機構除擁有相當部位現貨商品外，其選擇權持有淨部位如下表所示：（10 分）若目前市場中有一買權 D，其 Delta 為 0.55、Gamma 為 1.4、Vega 為 0.9，請問：

（1）若不調整買權 ABC 部位下，如何利用買權 D，使該發行機構選擇權部位達到 Delta 中立與 Gamma 中立的目的？