申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：113年 - 113 調查特種考試_三等_財經實務組：財務管理#122040
科目：財務管理
年份：113年
排序：0

四、一檔股票型基金的總市場價值為新臺幣 2,400 萬元，此基金持有涵蓋臺灣股票市場多數具代表性的股票，若臺股期貨指數為 24,000 點（每一點值新臺幣 200 元），此基金價值與臺指期貨價格的相關係數為 0.9，此基金的標準差為 2.40，臺指期貨的標準差為 1.80。試問：

(三)若現在此基金經理人認為未來臺股走勢會上漲，欲積極操作（不考慮避險），即透過交易臺指期貨，將整體投資組合之 Beta 值調整為 2.8，需買進（賣出）幾口臺指期貨？（5 分）