題組內容
二、申論題或計算題
1. 假設有兩個獨立資產 ? 與 ?，每個資產的投資額為 100 萬元。在未來某期間，每個資產的
損失(以正數表示)分布如下：
⚫ 損失 0 元的機率為 97%
⚫ 損失 100 萬元的機率為 3%
設 ?? 與 ?? 分別為資產 A 與 B 的損失隨機變數，且兩者獨立。
(1) 驗證 VaR 是否滿足投組分散原則，意即 VaR(A+B)是否不大於 VaR(A)＋VaR(B)？(5 分)
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二、申論題或計算題
1. 假設有兩個獨立資產 ? 與 ?，每個資產的投資額為 100 萬元。在未來某期間，每個資產的
損失(以正數表示)分布如下：
⚫ 損失 0 元的機率為 97%
⚫ 損失 100 萬元的機率為 3%
設 ?? 與 ?? 分別為資產 A 與 B 的損失隨機變數，且兩者獨立。
(1) 驗證 VaR 是否滿足投組分散原則，意即 VaR(A+B)是否不大於 VaR(A)＋VaR(B)？(5 分)