題組內容

二、申論題或計算題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分） 
1. 交易簿上記有英鎊計價 OTC 選擇權部位如下：
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 交易員想要加入英鎊計價的現貨以及具有 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8 的選擇權，應如 何交易以達到

(2)投組 Delta neutral 與 Vega neutral（5 分）