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期貨法規與自律規範
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108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨法規與自律規範#78124
> 申論題
題組內容
2. 依我國期貨交易法之規定,於獲悉足以重大影響期貨交易價格之消息時,請問:
(2) 該管制期間之定義為何?(3 分)
詳解 (共 3 筆)
朱凱崴
詳解 #4411414
2020/12/02
管制期為消息公開之前以及公開後18小時內
(共 22 字,隱藏中)
前往觀看
whisky5231
詳解 #4413788
2020/12/03
直接或間接獲悉足以重大影響期貨交易價格之...
(共 34 字,隱藏中)
前往觀看
a0922110936
詳解 #3653114
2019/11/05
下列各款之人,直接或間接獲悉足以重大影響...
(共 378 字,隱藏中)
前往觀看
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(3) 違反本項規定最重之罰則為何?(3 分)
#318126
3. 目前我國期貨信託基金共有組合型、保本型、傘型、指數股票型及一般型等 5 類,請簡述該 5 類 期貨信託基金之定義及特色為何?(10 分)
#318127
1. 假設一投資組合市值為二千五百萬元,而目前加權股價指數為 10,000 點。若此投資組合的價值 完全仿照大盤的價值,請問應如何藉由買入臺指選擇權防止投資組合價值跌破二千三百萬?假設 臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元。(10 分)
#318128
(1)計算投資組合的 95%信賴水準下的風險值。(4 分)
#318129
(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。(3 分)
#318130
(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。(3 分)
#318131
3. 某家金控公司為風險控管的先驅,該公司採用風險調整績效衡量法(RAPM) 衡量其交易員之績效 。假設該行有兩位交易員其績效如下: 在 95%信賴水準下,請分別計算各交易員之 RAPM。請問何者之 RAPM 績效較佳?(10 分)
#318132
(1) 計算債券價格。(5 分)
#318133
(2) 計算債券的存續期間(年)。(5 分)
#318134
(1) 請繪出該策略下契約到期時之損益圖。(5 分)
#318135
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