題組內容

一、假設黃先生欲在套房、辦公室、店舖等標的間進行投資選擇，以下表中可能發生情 境預估 2012 年套房的報酬率，並以辦公室與店舖的歷年報酬率來估算 2012 年報酬 率，請回答下列問題：

⑶黃先生欲從「套房與辦公室（相關係數為 0.7）」或「套房與店舖（相關係數為 0.2）」選擇一組風險分散能力較強的組合來進行投資，若所選投資組合在套房投 資比例為 80%時有最小投資組合風險，請計算在此投資組合比例下的風險（變異 數）與報酬。（10 分）