投資組合 delta-gamma-neutral 避險 (2)假設一個delta-neutral的投資組合,其gamma=-4000,每口台積電選擇權(每1 口股 票選擇權表彰1張股票)的delta=0.5,gamma=2。請問如何利用台積電股票及股票選 擇權進行投資組合的delta-gamma-neutral避險?(5分)

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a0922110936
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詳解 #3693629
2019/11/28
X*2-4000=0 X=2000 ...
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