阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 申論題
1. 請分別說明KMV信用風險管理模型與信用矩陣(Credit Metrics)模型,並比較分析其差異。
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
詳解 #2809146
2018/05/23
Creditmetrics模型與KMV模...
(共 1351 字,隱藏中)
前往觀看
Andrew
詳解 #4926327
2021/07/20
KMV模型為利用Black-Schole...
(共 177 字,隱藏中)
前往觀看
相關申論題
2. 何謂交換合約(Swap Contract)? 其存在的原因為何?
#21951
1. VIX自1993年由CBOE編製後,被市場廣為採用並推出VIX Futures和VIX Options等產品,並且被市場人士稱為投資人恐慌指數(The Investor Fear Gauge),請說明如何利用VIX來解讀投資人對後市之樂觀或悲觀情緒,並進一步說明舊VIX(1993)和新VIX(2003)編製上最大差異為何?(10分)
#21953
2.(a)若某一個投資人強烈看跌臺股而執行了一個買入賣權的交易策略,結果盤勢因政府宣佈停徵證所稅而反轉,那麼他該如何利用指數期貨來建構一個買入買權的交易策略?請進一步說明其理論基礎為何?(5分)
#21954
(b)如果市場上只有買權存在,而沒有賣權可供交易,若某一投資者預期未來買權之標的資產(例如某一匯率)將盤整一段時間,該投資者想使用上跨式交易策略(Short Straddle Strategy)來獲利,那麼他如何利用買權及相同標的資產的期貨,來形成上跨式交易策略,請進一步說明其理論基礎為何?(5分)
#21955
3.(a)假設今天為8月1日,美國某一債券基金經理人手中握有1000萬美金的債券部位,若其債券部位的存續期間(Duration)為8.5年,而10月份到期的公債期貨價格為91-12,且合約大小一口為10萬美金,若該公債期貨最便宜交割債券的存續期間為7.0年,那麼該債券基金經理人想利用10月份到期的公債期貨來規避未來二個月之利率風險,則他需要買賣多少口10月份到期的公債期貨?(5分)
#21956
(b)若該債券基金經理人想利用10月份到期的公債期貨,來降低其債券部位的存續期間(由8.5年降為6.0年),則他需要買賣多少口10月份到期的公債期貨?(5分)
#21957
1.體育行政與管理係指運用行政管理科學之理論與方法,整合有效資源,達成 體育運動組織目標之措施與過程,牽涉範圍繁多遍及公務部門與民間組織,請問 其學門探討之範疇包含哪些內容? (20%)
#21958
2.運動競賽主要以運動項目為內容,根據主辦單位設定之目的、時間及場地等 條件進行比賽,請問運動競賽之競賽規程內容包含哪些?(20%)
#21959
3.學校籌辦運動會總幹事的職掌為何?(20%)
#21960
4.何謂再生氣、最大攝氧量、努責現象、回饋?其中就回饋如何應用於體育教 學請舉例說明?(20%)
#21961
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
113年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
113年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
113年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
112年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
112年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
111年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
111年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
111年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
110年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
110年 · #104474