2.給定資產 A 的平均每日報酬率為 1%，報酬率的每日標準差為 2%；資產 B 的平均每日報酬率為2%，報酬率的每日標準差為 1%，資產 A 與資產 B 的報酬率的相關係數為 0.5。假設資產 A 與資產 B 的報酬率服從聯合常態分配(Multivariate Normal Distribution)。假設投資人有 1000 萬元，並分別投資 500 萬於資產 A 與資產 B，請說明如何運用蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)計算出在 99% 信賴水準下，其 1 日 VaR 為多少？ (不需要計算，請將步驟詳細說明) (10 分)