3. 期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用原則，忠實執行業務。在業務之執行上不得有那些行為？試請舉例並簡要說明。

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whisky5231

詳解 #4415319

2020/12/04

期貨顧問事業管理規則第 26 條期貨...

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朱凱崴

詳解 #4413571

2020/12/03

期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用...

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3. 假設某選擇權投資組合包含： (1)買入標的股票 A 的買權，共買入 100 單位，該買權的 Delta = 0.5 (2)賣出標的股票 B 的買權，共賣出 200 單位，該買權的 Delta = 0.6 (3)買入標的股票 C 的賣權，共買入 200 單位，該賣權的 Delta = -0.2 假設標的股票 A、B、C 的市價分別為 100、200、300。假設標的股票 A、B、C 的每日變動率的機率分配分別為 N(0, 0.16)、N(0, 0.25)、N(0, 0.36)，每日變動率的相關係數分別為ρAB=0.4、ρBC=0.5、ρAC=0.6。請計算選擇權投資組合的 10day 95% 風險值為何？(假設 1 單位選擇權可以交易 1 股標的資產) (Hint:=15803, =16117, =16424, =3.16, Z0.95 = 1.645)

3. 期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用原則，忠實執行業務。在業務之執行上不得有那些行為？試請舉例並簡要說明。

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