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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
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試題詳解
試卷:
100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015 |
科目:
期貨交易理論與實務
試卷資訊
試卷名稱:
100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
年份:
100年
科目:
期貨交易理論與實務
1.小張賣出3月和12月的期貨契約各1口,同時買進6月和9月的期貨契約各1口,此種交易策略稱為何種策略?
(A)泰德價差交易 (Ted Spread)
(B)縱列價差交易 (Tandem Spread)
(C)蝶狀價差交易 (Butterfly Spread)
(D)兀鷹價差交易 (Condor Spread)。
正確答案:
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