試題詳解

11. 以下何者敘述為是？ I. 10 年零息債的凸性，高於票面利率為 6%的 10 年債券；II. 10 年 零息債的凸性，高於票面利率為 6%而修正存續期間為 10 年之債券；III. 凸性與債券到期期間呈線性關係
(A)僅 I、II
(B)僅 II、III
(C)僅 I、III
(D)僅 I