試題詳解

139.買進三月期貨買權，履約價格 780，賣出六月期貨買權，履約價格 860，此稱為：
(A)水平價差交易 (Horizontal Spread)
(B)垂直價差策略 (Vertical Spread)
(C)對角價差策略 (Diagonal Spread)
(D)買入跨式交易 (Long Straddle)。