試題詳解

14. 使用期貨來規避現貨的風險，現貨價格變動標準差為 0.6，期貨價格變動標準差為 0.8，二 者之相關係數為 0.8，試問以下狀況之最佳避險比例？(1 單位現貨用多少單位期貨避險)
(A)0.6
(B)0.8
(C)0.7
(D)1.07