試題詳解

試卷：108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

15. 以下描述 VaR 與 Expected Shortfall，何者錯誤？
(A)後者絕對值通常較大
(B)前者較易從事回溯測試(Backward testing)
(C)後者更考慮了極端損失
(D)前者具可加性(Subadditivity)

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