試題詳解

16. 下列有關資產報酬率之較低部分標準差(Lower Partial Standard Deviation, LPSD)的陳述中，請問 有幾項是正確的？ I.當資產報酬率呈常態分配時，LPSD 可正確衡量風險 II.當資產報酬率之分配存在偏態時，LPSD 可正確衡量風險 III.計算 LPSD 時，只使用報酬率低於樣本平均值的觀察值(observations)
(A)0
(B)1
(C)2
(D)3