試題詳解

17.王大牛預計在一個月後賣出手中持有的100張台灣50 ETF，假設目前台灣50指數為 6,000點，而台灣50指數現貨與期貨價格變動之共變異數為15%，台灣50指數期貨價格 變動之變異數為10%。請問王大牛應交易多少口數之台灣50指數期貨來避險？
(A)買進15 口
(B)買進5 口
(C)賣出15 口
(D)賣出5 口