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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
171.某甲買入一英鎊,履約價格為 $1.3570,權利金為 $0.02,並買入一英鎊期貨,價格為 $1.3420,則損益兩平點之期貨價格為:
(A)1.3775
(B)1.362
(C)1.3225
(D)選項A、B、C皆非。
答案:
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統計:
A(5), B(23), C(6), D(3), E(0) #243316
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/08/02
#4966264
計算損益兩平點之期貨價格: 題目提...
(共 171 字,隱藏中)
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相關試題
172.下列何種交易策略為大幅看空原油期貨?(A)買原油期貨賣權,賣原油期貨 (B)賣原油期貨賣權,賣原油期貨 (C)買原油期貨賣權,買原油期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#243317
173.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為160的期貨買權,若現在期貨價格為140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為:(A)賠40 (B)賠20 (C)賺20 (D)賺40。
#243318
174.若交易人買一個履約價為100的期貨買權,同時賣一個履約價為160的期貨買權,若現在期貨價格為200,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為:(A)100 (B)60 (C)20 (D)-40。
#243319
175.若某甲買一個履約價為100的期貨買權,權利金為10;同時賣一個履約價為140的期貨買權,權利金為7,則該交易人是:(A)看漲 (B)看跌 (C)預期市場波動性增加 (D)預期市場波動性減少。
#243320
176.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為140的期貨買權,則該交易人最大可能損失為:(A)兩權利金之和 (B)兩權利金之差 (C)無窮大 (D)選項A、B、C皆非。
#243321
177.券商發行認購或認售權證,並以 delta 避險,則券商在下列那一種情況較為有利?(A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項A、B、C皆非。
#243322
178.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為:(A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨 (TX) 避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨 (TX) 避險。
#243323
179.依據賣權買權平價定理 (put-call parity),買進一個賣權相當於:(A)賣出一個買權、買股票現貨、借入款項 (B)買入一個買權、賣股票現貨、借出款項 (C)賣出一個買權、買股票現貨、借出款項 (D)賣出一個買權、賣股票現貨、借入款項。
#243324
180.下列關於選擇權的敘述何者是正確的?(A)美式買權的價值與歐式買權相同 (B)美式賣權的價值與歐式賣權相同 (C)賣權買權平價定理 (put-call parity) 在美式及歐式選擇權均適用 (D)選項A、B、C均不正確。
#243325
181.掩護性買權 (covered call) 相當於:(A)買入現貨和買入買權 (B)賣出現貨和買入買權 (C)賣出賣權並投資無風險資產 (D)賣出買權。
#243326
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