阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：105年 - 105-2 投資分析人員 - 投資學#69275 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-2 投資分析人員 - 投資學#69275

年份：105年

科目：證券投資分析人員◆投資學

18. 根據套利定價理論（APT），下列何者為非？
(A)當市場均衡時，個別資產之預期報酬率可由無風險利率加上系統風險溢酬來決定
(B)套利定價理論為多因子模式，而資本資產定價理論為單因子模式
(C)由於套利定價理論包含了市場風險因子，故可視為資本資產定價理論之延伸
(D)由套利定價理論計算而得之個別資產預期報酬率不一定高於資本資產定價理論
正確答案：登入後查看

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4348418
未解鎖
資本資產定價模型為套利定價模型的特例，故...
(共 45 字，隱藏中）
前往觀看
0
0