試題詳解

19. 一家銅礦公司預計三個月後將銷售 1,000mt 銅礦，銅礦價格三個月的標準差為 2.6％，該公司決定採用 三個月後到期的銅礦期貨來避險。假設每口銅礦期貨契約為 25mt，銅礦期貨價格標準差為 3.2％，期貨 與現貨價格的相關性（correlation）為 0.77，請問該公司應買進或賣出多少口銅礦期貨？
(A)賣出40 口
(B)買進25 口
(C)買進63 口
(D)賣出25 口