20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05 (A)483,500 (B)689,000 (C)2,110,432 (D)1,460,584

20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)483,500
(B)689,000
(C)2,110,432
(D)1,460,584

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統計： A(0), B(2), C(0), D(16), E(0) #1791856

私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/08/01

私人筆記#3420708

未解鎖

絕對 VaR =W*(α*σ*√T-m*...

(共 61 字，隱藏中）

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9. 假設一投資組合市值為 2,475 萬元，而目前加權股價指數為 9,900 點。若此投資組合的價值完全仿照大盤的價值，試問：應如何藉由買入臺指選擇權防止投資組合價值跌破 2,400 萬？(假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元) (A)買入 50 口，執行價為 9,600 點的臺指賣權 (B)買入60口，執行價為9,800點的臺指賣權 (C)賣出 50 口，執行價為 9,600 點的臺指賣權 (D)賣出60口，執行價為9,800點的臺指賣權

20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)483,500
(B)689,000
(C)2,110,432
(D)1,460,584

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20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬 率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05 (A)483,500 (B)689,000 (C)2,110,432 (D)1,460,584

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(A)483,500
(B)689,000
(C)2,110,432
(D)1,460,584