試題詳解

24. 甲與乙資產相關資料如下，其中甲與乙的報酬率彼此無關。甲資產期望報酬率為 5%、標準差 為 6%，乙資產期望報酬率為 10%、標準差為 12%。在不能放空下，想要組成風險最小的資產組 合，請問甲資產的比重是多少？
(A)20%
(B)50%
(C)75%
(D)80%