試題詳解

試卷：104年 - 104-3 投資分析人員 - 投資學#69364 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：104年 - 104-3 投資分析人員 - 投資學#69364

年份：104年

科目：證券投資分析人員◆投資學

25. A與B為兩個報酬獨立之證券，A股票報酬率之標準差為0.4，B股票報酬率之標準差為0.5，則該如何投資 A與B使資產組合的風險最小？
(A)只投資A證券
(B)只投資B證券
(C)61 %投資A證券、39%投資B證券
(D)44%投資A證券、56%投資B證券

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