試題詳解

28. 假設目前市場投資組合期望報酬等於12%,無風險利率等於2%。某投資人目前持有市場價值20000000，B值為0.9的上市股票投資組合。該投資人擬利用近月台股期貨(代號TX)，經由槓桿效果將其投資組合期望報酬增加約一倍(即模擬正向兩倍基金)。若目前近月期貨成交價格為11000點。在不考慮稅、保證金和夜易成本下，試問他須交易多少口指數期貨契約？
(A)買進7口
(B) 買進8口
(C) 買進9口
(D)買進10口