試題詳解

28. A投資組合產生13%的年報酬率，其貝它(Beta)為0.7，標準差為17%。市場指數報酬率為14%，標 準差21%。若無風險利率為5%，則.A投資組合之夏普(Sharpe)衡量為何？
(A)0.3978
(B)0.4158
(C)0.4563
(D)0.4706