試題詳解

34. 假設聯發科股價為 $200，無風險利率為 2%，市場存在半年後到期且履約價格皆為 $180 的聯 發科股票買權與賣權。請問該買權與賣權之價差為何（e ^-0.01=0.9900, e^0.01=1.0101, e^-0.02=0.9802, e ^0.02=1.0202）？
(A) $16.36
(B) $18.18
(C) $21.80
(D) $23.60