試題詳解

試卷：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821

年份：99年

科目：衍生性商品之風險管理

5. 若某投資組合的損益服從常態分配，但是每日損益的分配是獨立的。已知該投資組合價值的日變異數為 400 萬元，估計在 100 天 VaR 風險值時所需的標準差可推估為幾萬元？
(A)200
(B)400
(C)2,000
(D)4,000

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