試題詳解

試卷：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821

年份：99年

科目：衍生性商品之風險管理

8. 在 Black-Scholes 模型為真的假設下，N(d1)=0.565，N(d2)=0.432，若欲對 1,000 單位選擇權的空頭部位進行 Delta 避險，應如何交易標的資產？
(A)賣 565 單位
(B)買 565 單位
(C)賣 432 單位
(D)買 432 單位

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