試題詳解

7. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，Beta 係數為 0.8；而市場期望報酬 率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 Alpha 為：
(A)+0.6%
(B)-0.6%
(C)-1.2%
(D)+1.2%