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衍生性商品之風險管理
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111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
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8.有關風險值衡量方法,下列何者不屬於全額評價法?
(A)拔靴法
(B)指數平均法
(C)蒙地卡羅模擬法
(D)歷史模擬法
答案:
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統計:
A(1), B(8), C(0), D(5), E(0) #3036791
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/22
#7137883
1. 題目解析 題目要求我們判斷哪一個...
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9.在下列哪一種全額評價法中,不需要知道母體分配? (A)拔靴法(B)時間序列調整法(C)蒙地卡羅模擬法(D)歷史模擬法
#3036792
10.下列何者為影響資產價值變動之風險因子?I.權益、II.利率、III.匯率、IV.商品、V.會計beta (A)I、II、III(B)I、II、III、IV (C)II、III、IV(D)I、II、III、IV、V
#3036793
11.下列哪一種風險值衡量方法,在強調權數會隨著時間不同而異,據觀察時點越近權數越大,據觀察時點越遠則權數越小? (A)歷史移動平均法(B)時間序列調整法(C)蒙地卡羅模擬法(D)指數移動平均法
#3036794
12.關於信用評分卡之預測能力,下列何種驗證模型比較不能夠有效評估? (A)吉尼(Gino)係數 (B)K-S(Kolmogrov-Smirnov)值 (C)ROC曲線上的面積(AUC) (D)母體穩定度指標商品(PSI)
#3036795
13.假設某銀行一至三個月期遠期美元掛牌匯率資料如下,如果該客戶欲承作兩個期任選到期日預購遠期外匯,請問該客戶最有可能承作之匯率為多少? (A)31.145(B)31.266(C)31.262(D)31.374
#3036796
14.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何者屬於經營模式變動之例? (A)金融資產之特定市場暫時消失 (B)與特定金融資產有關之意圖變動 (C)為短期內出售而持有一商業放款組合 (D)於企業具不同經營模式之部門間移轉金融資產
#3036797
15.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何者不屬於金融資產之分類? (A)後續按攤銷後成本衡量 (B)透過損益按公允價值衡量 (C)透過其他綜合損益按公允價值衡量 (D)透過現金流量按金融資產合約權利衡量
#3036798
16.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何種方式可以衡量金融工具之預期信用損失?I. 貨幣時間價值、II.機率加權結果、III.合理且可佐證之資訊、IV.擔保品 (A)I、II、III(B)I、III、IV (C)I、II、IV(D)I、II、III、IV
#3036799
17.根據國際財務報導準則第9號(IFRS9)公報,下列何者不是金融資產已信用減損之證據或可觀察資料? (A)延滯或逾期事項 (B)無原始淨投資金額 (C)債權人給予借款人原本不會考量之讓步 (D)由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失
#3036800
18.信用衍生性金融商品中,單一名字信用違約交換商品(SingleNameCreditDefaultSwap),下列何 者為影響其定價的因子?I.回收率、II.流動性、III.信用價差、IV.融資成本、V.交易對手風險 (A)I、II、III(B)I、II、IV、V (C)II、III、IV(D)II、III、IV、V
#3036801
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