題組內容

3. 假設其他條件一樣，C(K)為執行價格 K 的買權價格，P(K)為執行價格 K 的賣權價格。若 C(60)=14、C(50)=21、P(60)=18、P(50)=11。

(1)假設不考慮手續費與利率等因素，請問這樣的報價是否產生了套利機會？請說明之。(5 分)

私人筆記 (共 1 筆)

twtw60120
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私人筆記 #6311877
2024/08/03
P+S=C-K S=C-P+K 14...
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