申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474
科目：衍生性商品之風險管理
年份：110年
排序：0

二、申論題或計算題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

1. 交易簿上記有英鎊計價 OTC 選擇權部位如下：

交易員想要加入英鎊計價的現貨以及具有 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8 的選擇權，應如何交易以達到

(1)投組 Delta neutral 與 Gamma neutral（5 分）