題組內容

3. 鴻英企業以人民幣做為功能性貨幣(Functional Currency)，目前考量是否以歐元外匯買權(Currency Call Option)來避險。其分析師利用日資料，算出該買權年化(Per Annum)的風險參數如下： Theta(θ) = - 0.0341，Rho(ρ) = 0.0901，及 Phi (φ)= - 0.0890 試問：

(1)在其他條件不變下，每接近到期日一天，此買權價格的變動會增加或減少多少？(5 分)

詳解 (共 3 筆)

jl.liu
jl.liu
詳解 #3074172
2018/11/16
每接近到期日一天，選擇權的變化，須要看T...
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Annie
Annie
詳解 #7078459
2025/11/12
1. 理解題意題目給的是外匯買權（Cu...


(共 907 字，隱藏中）
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陳威豪
陳威豪
詳解 #3751893
2020/01/27
Theta(θ) = - 0.0341
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