題組內容

2.假設台股期貨指數目前為8,000點，每點值200元，某基金投資組合的市價為4,800萬，其希望以台 股指數期貨進行避險，請問：

(2)投資組合的yS為1.2，若採用最小風險避險法，則應該買賣多少口期貨？（5分）