3. 上市股票 X 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 -15%和 30%，以及上市股票 Y 的期望報酬率與報酬率標準差分別是13%和 25%，股票 X 和股票 Y 目前每股股價分別為$50 和$75。某投資者同時融券賣出股票 X 八千股和融資買進股票 Y 八千股。融資成數六成和融券保證金成數九成，融資利率為固定利率 5%，假設證券商手續費率、證券交易稅率、融券手續費率與融券利率均為 0%，試計算下列問題：
申論題內容
(2)若股票 X 和股票 Y 的報酬率相關係數為 0.8，該投資組合之報酬率標準差為多少﹖(5 分)
阿摩線上測驗
登入