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證券投資分析人員◆投資學
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100年 - 100-2 投資分析人員 ：投資學#40934
> 申論題
題組內容
1. 請依據下列資料作答：
(5)哪些組合位於 CML 下方？(2 分)
相關申論題
(1)欲達到完全避險投資組合，試問該投資人該賣出多少股買權才能達到該目的？(5 分)
#126885
(2)若無風險利率為 5%，則該買權之合理價格為何？(5 分)
#126886
3. 請說明衍生性金融商品對資本市場的重要貢獻和可能引起之缺點。(10 分)
#126887
(1)試求市場投資組合(Market Portfolio)報酬率之標準差為何？(5 分)
#126888
(2)一共同基金經理人欲獲 7%的預期報酬率，則其最適資產配置投資組合應為何？(3 分)其財務 決策為借入(Borrowing)或貸出(Lending)？(2 分)
#126889
(1)甲投資人之投資組合策略達損益兩平(Break-even)時，股價應為多少元？ (5 分)
#126890
(2)甲投資人是處於該標的股票空方或多方？理由為何？ (5 分)
#126891
(1)債券 B 之存續期間(Duration)。(5 分)
#126892
(2)若您是保險公司的財務經理，預估二年後公司須理賠金額為 500 萬元，則您將如何利用債券 A、B 形成適當的投資組合，對未來的負債進行免損的操作(Immunize the Liability)？(算出債 券 A、B 的投資金額)(5 分)
#126893
(1)請問 CAPM 之基本假設為何？(6 分)
#126894
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