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申論題

試卷：100年 - 100-3 投資分析人員 ：投資學#41055
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：100年
排序：0

申論題資訊

試卷：100年 - 100-3 投資分析人員 ：投資學#41055
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：100年
排序：0

題組內容

3、 在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F1及 F2，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散 (well-diversified)投資組合之相關資訊 投資組合 因素負擔(factor loadings)β1 因素負擔 β2 期望報酬率 A 1.0 2.0 19% B 2.0 0.0 12%

申論題內容

② 假設套利機會不存在下，請問因素 F2的投資組合風險溢酬為何？(5 分)