3. A 證券期望報酬 6%，標準差為 8%，B 證券期望報酬 12%，標準差為 20%，A 與 B 證券報酬相關係數為 0.6。在不能放空證券下，請求出最小風險組合之 A 與 B 證券的權重。(10 分)

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XMれE

詳解 #3407382

2019/06/11

Wa = (20%^2-0.6*20%*...

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二、申論題或計算題（共3題，每題10分，共30分） 1. (1)有一保本型債券PPN，連結標的為玉米期貨，產品設計為玉米期貨買權。承作時玉米期貨為 5,000點並以此為買權的履約價格。發行機構將該債券以2,000萬元價平賣給陳老闆，而該保本型商品保本率為95%，參與率為70%，若到期時玉米期貨價格為5,500點，請問陳老闆可領回多少錢？（5分）

3. A 證券期望報酬 6%，標準差為 8%，B 證券期望報酬 12%，標準差為 20%，A 與 B 證券報酬相關係數為 0.6。在不能放空證券下，請求出最小風險組合之 A 與 B 證券的權重。(10 分)

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相關申論題

相關試卷

3. A 證券期望報酬 6%，標準差為 8%，B 證券期望報酬 12%，標準差為 20%，A 與 B 證券報酬相關係 數為 0.6。在不能放空證券下，請求出最小風險組合之 A 與 B 證券的權重。(10 分)

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相關申論題

相關試卷

3. A 證券期望報酬 6%，標準差為 8%，B 證券期望報酬 12%，標準差為 20%，A 與 B 證券報酬相關係數為 0.6。在不能放空證券下，請求出最小風險組合之 A 與 B 證券的權重。(10 分)